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Ein Streifzug durch die vielfältigen Themen, welche für das Verständnis der derivativen Märkte und Instrumente benötigt werden. Ungleich anderer Texte stehen durchaus nicht nur Fragen der Preisbildung im Vordergrund. Ebenso findet man Überlegungen zum Product Design und ökonomischen Nutzen von Derivaten, zum systemischen Risikopotenzial und Regulierungsbedarf oder zur Rolle der Derivate und der Optionspreistheorie als Treiber des finanzwirtschaftlichen Innovationsprozesses. Neben einem Option Pricing Primer gibt es Abschnitte, welche zentrale Themen der Optionspreistheorie vertiefen oder die Bezüge zu einer allgemeinen Bewertungstheorie zustandsabhängiger Finanzkontrakte aufzeigen. Jedes der elf Kapitel behandelt ein eigenständig, in sich abgeschlossenes Thema; so können die einzelnen Kapitel im Selbststudium oder in der Lehre modular verwendet werden und eigenen sich auch als Ergänzung zu bewährten Standardtexten. Inhaltsübersicht: Nobelpreis – Grundbegriffe – Bewertung – Mathematik – Verallgemeinerung – Zustandsbewertung – Kalibrierung – Information – Produkte – Innovation – Risiko. Eine Formelsammlung, Stationen in der Entwicklung der Theorie und Praxis der Derivate und ein Stichwortverzeichnis runden das Werk ab.
Details
Seitenanzahl: 640
Format 16 x 22 cm
Buch, Gebunden
ISBN: 978-3-03823-198-1
Erscheinungsdatum 11.11.2005
